Thevißen, Marcel (2018) Entwicklung eines Modells zur Abbildung des Prämienrisikos in der Schaden-/Unfallversicherung zur wert- und risikoorientierten Unternehmenssteuerung im Vergleich zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen unter Solvency II. PhD, Universität Oldenburg.

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Abstract

Die Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung des Prämienrisikos in der Schaden- und Unfallversicherung im Kontext aufsichtsrechtlicher Anforderungen und unternehmensspezifischer Ansätze. Es wird untersucht, welches Potential ein individuelles, unternehmensspezifisches Modell im Vergleich zum Solvency II-Standardmodell besitzt, das zur Abbildung des Prämienrisikos einen Faktor-basierten Ansatz verwendet. Hierzu wird ein umfassendes internes Modell im Bereich der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung anhand einer Case Study für ein fiktives Versicherungsunternehmen entwickelt und in einen mathematischen Rahmen eingebettet. Das Vorhersagerisiko von Groß- und Basisschäden wird hierbei separat voneinander modelliert, wobei das Parameterrisiko über ein Bootstrapping-Verfahren in einer Monte-Carlo-Simulationsstudie abgebildet wird. Die Arbeit zeigt auf, dass das Modell nicht nur aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllt, sondern zu einer wert- und risikoorientierten Unternehmenssteuerung geeignet ist, da es im Gegensatz zum Solvency II-Standardmodell das Risikoprofil eines Unternehmens adäquat erfasst.

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A company-specific model of premium risk in property and casualty insurance for value and risk based management in comparison to regulatory requirements of Solvency II

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This thesis deals with modelling of premium risk in property and casualty insurance considering both regulatory requirements and company-specific approaches. We will discuss the potential of a company-specific model in comparison to the factor-based standard formula according to Solvency II. For this aim we outperform a case study in which we develop an internal model to calculate the premium risk for a fictional insurance undertaking in the field of motor third party insurance embedded in a mathematical framework. In this model we will characterize the prediction risk for large and attritional claims separately. In order to incorporate the parameter risk a bootstrapping approach within a Monte Carlo simulation study is utilized. It is shown that this internal model not only complies with the regulatory requirements but can also be used for value and risk based management because in contrast to the Solvency II standard formula the undertaking´s risk profile is matched appropriately.

Item Type:	Thesis (PhD)
Uncontrolled Keywords:	Versicherung, Rückversicherung, Risiko, Modell, Risikomanagement, Solvabilität
Subjects:	Science and mathematics > Mathematics
Divisions:	Faculty of Mathematics and Science > Institute for Mathematics (IfM)
Date Deposited:	29 Jan 2019 10:42
Last Modified:	01 Feb 2019 09:47
URI:	https://oops.uni-oldenburg.de/id/eprint/3856
URN:	urn:nbn:de:gbv:715-oops-39379
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